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計算題專訓!《期貨基礎知識》5大考點10道高頻計算題!沖刺必做!

作者:233網校-sevencc 2024-03-12 14:24:26
導讀:期貨基礎知識的計算題是一大難點,本文精選了5大??伎键c的高頻計算題,趕緊做起來!文章錯過了難找,建議收藏好哦~

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價差與期貨套利交易

1、某套利者在6月1日買入9月份白糖期貨合約的同時賣出11月份白糖期貨合約,價格分別為4870元/噸和4950元/噸,到8月15日,9月份和11月份白糖期貨價格分別變為4920元/噸和5030元/噸,價差變化為(  )元。

A .擴大30

B .縮小30

C .擴大50

D .縮小50

參考答案:A
參考解析:6月1日建倉時的價差:4950-4870=80(元/噸);8月15日的價差:5030-4920=110(元/噸);8月15日的價差相對于建倉時擴大了,價差擴大30元/噸。故本題答案為A。

2、某投資者以65000元/噸賣出一手8月銅期貨合約,同時以63000元/噸買入一手10月銅合約,當8月和10月合約價差為(  )元/噸時,該投資者獲利。

A .1000

B .1500

C .-300

D .2000

參考答案:ABC
參考解析:8月期貨合約的價格大于10月期貨合約的價格,投資者賣出8月的買進10月的,相當于是進行賣出套利交易,因此價差縮小時會盈利。建倉時,價差=65000-63000=2000(元/噸),則價差小于2000元/噸時,投資者獲利。

國債期貨的計算

1、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為100000美元,如果其報價從98-175時跌至97-020,則表示合約價值下跌了(  )美元。

A. 1000

B. 1250

C. 1484.38

D. 1496.375

參考答案:C
參考解析:報價從98-175跌至97-020,則下跌了1-155,即合約價值下跌了1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375美元,四舍五入為1484.38美元。

2、投資者賣空10手中金所5年期國債期貨,價格為98.50元,當國債期貨價格跌至98.15元時全部平倉。該投資者盈虧為(  )元。(不計交易成本)

A. -3500

B. 3500

C. -35000

D. 35000

參考答案:D
參考解析:中金所5年期國債期貨合約采用百元凈價報價和交易,合約標的為面值100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。該投資者的盈虧為:(98.50-98.15)/100×1000000×10=35000(元)。

外匯期貨計算

1、某美國投資者發現人民幣利率高于美元利率,于是決定購買637萬元人民幣以獲取最高額利息,計劃投資5個月,但又擔心投資期間美元兌人民幣升值,適宜的操作是()。(每手人民幣/美元期貨合約為10萬美元,美元即期匯率為1美元=6.37元)

A. 買入10手人民幣/美元期貨合約進行套保

B. 賣出10手人民幣/美元期貨合約進行套保

C. 賣出100手人民幣/美元期貨合約進行套保

D. 買入100手人民幣/美元期貨合約進行套保

參考答案:B
參考解析:637/6.37=100萬美元,100/10=10手,因為擔心美元兌人民幣升值,所以賣出10手人民幣/美元期貨合約進行套保。

2、國內某銅礦企業與智利某銅礦企業簽訂價值為3000萬美元的銅精礦進口合同,規定付款期為3個月。同時,該銅礦企業向日本出口總價1140萬美元的精煉銅,向歐洲出口總價1250萬歐元的銅材,付款期均為3個月。那么,該銅礦企業可在CME通過(  )進行套期保值,對沖外匯風險。

A. 賣出人民幣兌美元期貨合約,賣出人民幣兌歐元期貨合約

B. 買入人民幣兌美元期貨合約,買入人民幣兌歐元期貨合約

C. 賣出人民幣兌美元期貨合約,買入人民幣兌歐元期貨合約

D. 買入人民幣兌美元期貨合約,賣出人民幣兌歐元期貨合約

參考答案:C
參考解析:該銅礦企業3個月后需付匯3000萬美元,收匯1140萬美元和1250萬歐元。進口商品,擔心美元升值使付匯增加,因此賣出人民幣兌美元期貨合約,出口商品,擔心歐元貶值使收匯減少,因此買入人民幣兌歐元期貨合約。

股指期貨計算

1、5月25日,滬深300股指期貨收盤價4556.2,結算價4549.8;滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2,每日價格波動限制為上一交易日結算價的±10%,則下一個交易日的漲停板價格為( )。

A. 4094.8

B. 4100.6

C. 5004.6

D. 5011.8

參考答案:C
參考解析:滬深300指數期貨的每日價格波動限制為上一交易日結算價的±10%。

則下一交易日漲停板為:4549.8+4549.8×10%= 5004.78。滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2,則下一日漲停板為:5004.6(點)。

2、某交易時刻中證500股指期貨某合約報價為8500.0點,則1手該合約的價值為(  )。

A. 170.0萬元

B. 212.5萬元

C. 255.0萬元

D. 425.0萬元

參考答案:A
參考解析:中證500股指期貨的合約乘數是200元/點。1手期貨合約的價值=8500×200=170萬

期權的內在價值和時間價值

1、原油期貨期權,看漲期權的權利金為每桶2.53美元,內涵價值為0.15美元,則此看漲期權的時間價值為( ?。┟涝?。

A. 2.68

B. 2.38

C. -2.38

D. 2.53

參考答案:B
參考解析:期權的時間價值=權利金一內涵價值=2.53-0.15=2.38(美元)。故本題答案為B。

2、10月18日,CME交易的DEC12執行價格為85美元/桶的原油期貨期權,看漲期權和看跌期權的權利金分別為8.33美元/桶和0.74美元/桶,當日該期權標的期貨合約的市場價格為92.59美元/桶,看漲期權的內涵價值和時間價值分別為( )。

A. 內涵價值=8.33美元/桶,時間價值=0.83美元/桶

B. 時間價值=7.59美元/桶,內涵價值=8.33美元/桶

C. 內涵價值=7.59美元/桶,時間價值=0.74美元/桶

D. 時間價值=0.74美元/桶,內涵價值=8.33美元/桶

參考答案:C
參考解析:看漲期權的內涵價值:標的資產價格-執行價格=92.59-85=7.59(美元/桶),時間價值=權利金一內涵價值=8.33-7.59=0.74(美元/桶)。

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